¿Cómo obtener VENTAJA ESTADÍSTICA en el trading?

Hola, ¿Qué tal?

Vamos a empezar el artículo con una afirmación que todos debemos tener muy clara: «Toda estrategia de trading ganadora explota una ventaja estadística.»

Y, … ¿Qué es una ventaja estadística en trading? La probabilidad favorable de que el precio suba o baje, gracias a una configuración específica de señales fundamentales y/o técnicas, demostrada con el análisis y el estudio de datos históricos.

Esta configuración también es conocida como setup de trading.

Adentrémonos un poco más en este tema tan interesante de las ventajas estadísticas.

Probabilidad del 50-50

Observa el siguiente gráfico. Se trata de una única vela, de la que (de momento) no nos interesa conocer si es alcista o bajista. Imagina que realizamos una entrada (compramos acciones) en el máximo de esta vela y ponemos un stop loss en el mínimo.

Si colocamos la toma de beneficios (profit target) a una distancia igual a la que se encuentra el stop loss del punto de entrada, tendríamos que, a largo plazo, la probabilidad de ganar y perder es la misma. Siempre teniendo en cuenta un gran número de operaciones, para distintos ciclos de mercado, distintos tipos activos, de distintos sectores.

Decimos que la probabilidad es equiprobable, o que la probabilidad es 50-50.

Sería como lanzar una moneda al aire y contar las caras y las cruces. Al final, sabemos que si la tiramos 1.000 veces, obtendremos aproximadamente 500 caras y 500 cruces.

En el setup del ejemplo anterior pasa lo mismo. Tras 1.000 operaciones, obtendríamos aproximadamente 500 operaciones ganadas y 500 perdidas. Nos quedaríamos como estábamos (menos las comisiones del bróker).

Pero nosotros no queremos eso. Lo que queremos es que el precio vaya hacia donde tenemos nuestra toma de beneficios. Por tanto, necesitamos «trucar» la moneda, asegurarnos de que el precio vaya con mayor probabilidad a nuestro favor.

Y esto lo conseguimos gracias a la ventaja estadística.

Bien, y ¿cómo podemos obtener ventaja estadística en el trading?

Con el poder de la confluencia.

La confluencia en el trading

Decimos que existe confluencia en el trading cuando varias señales coinciden en la misma dirección de mercado, otorgándonos, de esta manera, una ventaja estadística.

Veamos el mismo gráfico del apartado anterior pero con dos factores de confluencia.

El primero es una ruptura de rango. Cuando se produce una ruptura de un periodo de consolidación, el precio, normalmente, se mueve en la dirección de la ruptura.

Por tanto, aquí ya tenemos algo de ventaja. Pero es que, además, la vela de ruptura se corresponde con un patrón de vela japonesa llamado «Marubozu», una vela sin mechas, cuerpo largo y cierre fuerte. Al ser de cuerpo verde (alcista), nos indica que los compradores han tenido el control total de la última sesión de mercado.

Esta vela también nos otorga ventaja estadística. Ya tenemos dos factores de confluencia.

▶️ Añadiendo más factores de confluencia al setup

Vamos a añadir algunos factores más.

En la imagen superior hemos añadido una simple, pero efectiva media móvil (no importa el periodo, es un ejemplo teórico).

Fíjate, la media móvil está actuando como soporte de la última vela, y sabemos que las medias móviles a veces actúan como soporte y, otras, como resistencia.

En este caso, está haciendo de soporte, lo que nos otorga también otra ventaja estadística. Observa como rebota la vela de ruptura en la media móvil.

Y por último, al añadir la media móvil hemos añadido un cuarto factor de confluencia. Se trata de un factor básico y sencillo que no puede faltar en nuestro gráfico: La tendencia. Ir a favor de la tendencia.

¿Cómo sabemos la dirección de la tendencia? Nos la confirma la media móvil, al estar apuntando hacia arriba.

▶️ En resumen

Tenemos cuatro factores de confluencia que unidos forman un potente setup. Supongo que ya te habrás dado cuenta de que este setup pertenece a una estrategia de breakout trading.

Asimismo, para acabar de afinar la ventaja, podríamos también añadir un quinto factor, que sería el volumen. Un volumen de negociación alto en la vela de ruptura.

Factores de confluencia

Quizás te estés preguntando, en este momento, qué factores están a nuestra disposición para crear esta confluencia.

Bien, en cuanto a factores técnicos, disponemos de una gran variedad de ellos:

• Medias móviles.
• Líneas de tendencia.
• Soportes y resistencias.
• Divergencias.
• Zonas de sobrecompra/sobreventa.
• Patrones de velas japonesas.
• Niveles de Fibonacci.
• Otros indicadores técnicos.

Cuando 2 o más coinciden en la misma dirección, ¡boom! Hay confluencia y, por tanto, ventaja estadística.

Recomiendo tener en cuenta entre 3 y 4 factores, nunca más de 5, ya que podríamos obtener señales contradictorias y complicar innecesariamente la operativa. Mínimo 2, máximo 5.

Conclusiones

Pues bien, la confluencia de señales técnicas y/o fundamentales es lo que otorga a los traders esa ventaja en sus estrategias para ganar de forma sostenida en el tiempo.

Pero ojo, por mucha ventaja que tengamos, siempre debemos controlar adecuadamente el riesgo. Una gestión del riesgo estricta, llevada con disciplina, junto con una estrategia con múltiples factores de confluencia, es «casi» todo lo que necesitamos para batir al mercado de forma consistente.

Y digo «casi», porque no he mencionado el ingrediente principal: El psicotrading. Factor fundamental del que ya hablé en el anterior artículo del blog titulado: ¿Por qué pierden los traders?.

Espero que este artículo te haya sido muy útil y nos leemos en el próximo.

Hasta entonces, ¡que tengas un feliz trading!