El «Take Profit» ideal para principiantes

Hola, ¿qué tal?

Hoy voy a responder a la pregunta de dónde es mejor colocar el take profit, una duda común que resulta especialmente interesante para quienes están comenzando en el trading.

Aquí te dejo el vídeo, y abajo puedes encontrar el mismo contenido pero en formato texto.

¡Vamos a ello!

Relación entre take profit y win rate

Imagínate que voy a operar la ruptura señalada por la flecha azul.

Coloco mi orden de entrada y mi stop loss, pero debo decidir dónde colocaré mi orden para recoger beneficios (take profit).

Puedo, por ejemplo, recoger beneficios cuando el precio llegue al punto 1, pero también puedo recoger beneficios cuando llegue al punto 2. ¿Y por qué no cuando llegue al punto 3?

Claro, a mayor distancia, mayor beneficio obtendré en esa operación.

Pero, ¿qué implica tomar beneficio a una distancia más larga o más corta? Básicamente, la distancia a la que ponemos el take profit es inversamente proporcional al porcentaje de operaciones ganadoras que vamos a tener.

Es decir,

• Distancias largas = Win rate bajo (para entendernos, perderemos más operaciones).
• Distancias cortas = Win rate alto (perderemos menos operaciones).

¿Y por qué tenemos esta relación inversa?

Lo verás mejor en la imagen de arriba. Supongamos 3 escenarios distintos de movimiento del precio.

• El precio llega hasta el punto 1 y luego se va la vuelta (recorrido verde).
• El precio avanza un poquito más, llega hasta el punto 2 y se da la vuelta (recorrido naranja).
• El precio va más arriba, llega hasta el punto 3 y retrocede (recorrido rojo).

¿Qué tienen en común estos tres escenarios?

Que todos pasan por el punto 1, que es justamente la distancia más corta de las 3.

Por tanto, si colocamos el take profit a una distancia corta como lo es el punto 1, es más probable que el precio llegue habitualmente hasta ahí que a zonas superiores.

Esto implica que a menor distancia, mayor probabilidad de que el precio pase por ahí: tendremos más operaciones ganadoras.

Y, obviamente, cuanto mayor sea la distancia, más difícil será para el precio alcanzarla. Será menos probable que el precio llegue a esas zonas, por lo que establecer el take profit en puntos lejanos reducirá el porcentaje de operaciones ganadoras.

Lógico, ¿no?

Con esto no quiero decir que vayamos a ganar más con una distancia u otra (esto nos lo dice el backtesting), lo único que quiero compartir con vosotros es que a distancias más cortas el win rate es más alto, y a distancias más alejadas, el win rate es más bajo.

En este punto del vídeo, ya puedo contestar a la pregunta que nos planteábamos al principio. Mi recomendación es que un principiante se centre en distancias cortas para tener un win rate más alto.

Sigue leyendo para entender el razonamiento.

Relación entre win rate y psicotrading

Vamos a seguir explicando el win rate desde el punto de vista del psicotrading.

Vamos a simular una distribución de resultados para los siguientes win rates: 30%, 40% y 60%. En la imagen de abajo, cada bolita dibujada es una operación, en verde ganadora, en rojo perdedora.

Antes, déjame aclarar que cuando hablo de win rates altos, me refiero a porcentajes como un 50%, 60% o incluso el 70%. En cambio, para win rates bajos, me refiero a un 20%, 30% o 40%.

Bien, ¿qué ocurre si recogemos beneficios buscando distancias largas? Tendríamos un win rate cercano al 20%, 30% o 40%.

Un win rate del 30% significa que de cada 10 operaciones, 3 serían ganadoras y el resto perdedoras (de media).

Piénsalo un momento: ¿Te parece una distribución agradable? Es decir, ¿tener 7 pérdidas de cada 10 operaciones te parece una manera agradable/divertida de hacer trading?

Míralo desde el punto de vista de alguien que se introduce en el trading y no está acostumbrado a este tipo de pensamiento estadístico. Obviamente, le resultará difícil de gestionar.

Supongamos ahora un win rate del 60%, esto significaría que de 10 operaciones, seis son ganadoras y cuatro perdedoras. Para la mente de un principiante, este escenario resulta mucho más satisfactorio y fácil de manejar.

Relación entre win rate y máxima racha perdedora

Vamos a respaldar esto con estudios estadísticos.

Según mi punto de vista, a los principiantes les conviene mucho más tomar beneficios en distancias más cortas para enfocarse en tener un win rate alto. Un win rate alto protegerá su psicotrading y les ayudará a gestionar esas primeras etapas, haciendo que el trading les parezca algo más divertido y agradable.

La máxima racha perdedora nos lo confirma.

Por ejemplo, si tenemos un win rate del 30%, que es la primera simulación que hemos visto anteriormente, estadísticamente es posible tener hasta 30 operaciones perdedoras seguidas (tabla inferior).

Mi pregunta es: ¿Serías capaz de gestionar 30 operaciones perdedoras seguidas?

Por ejemplo, un win rate del 50%, que es bastante habitual, nos lleva a rachas de hasta 16 operaciones perdedoras seguidas.

Y con un 60% de win rate, estas se reducen a un máximo de 12 operaciones perdedoras seguidas. Como ves, a mejor win rate, más se reduce la racha de pérdidas máximas.

Conclusión

Llegados a este punto, y después de todo lo que hemos visto, mi consejo está claro: para un principiante, la mejor estrategia es ir a por win rates altos, y esto se consigue buscando distancias cortas.

Al final, se trata de maximizar la rentabilidad sin sacrificar el win rate, porque tener más operaciones ganadoras que perdedoras mentalmente se sobrelleva mucho mejor, y hace del trading una actividad más agradable y divertida.

Bien, chic@s, espero que este artículo os haya sido muy útil y nos leemos en el próximo.

Hasta entonces, ¡que tengáis un feliz trading!