Máximos y mínimos en Trading (Cómo detectarlos)

Detectar máximos y mínimos en un gráfico es una destreza que debemos dominar.

Las ventajas de identificarlos correctamente son varias: Si los unimos podemos trazar soportes y resistencias, estructuras de mercado o patrones de análisis técnico, entre otros.

Sin embargo, nos encontramos ante un dilema: En un gráfico de cotizaciones hay «valles» y «montañas» de muchos tamaños. Pequeños, medianos, grandes, …

La pregunta que te hago y que podrás responder al final de este artículo es: ¿Debemos tener en cuenta todos los máximos y mínimos que vemos en un gráfico?

Y, además, te revelaré qué indicador uso para identificar máximos y mínimos, y te mostraré cómo conseguirlo al final del artículo.

¡Vamos a ello!

Estructura vs. subestructura

Fíjate en el gráfico a continuación, donde he señalado 3 máximos.

¿Los considerarías a los 3 igual de importantes? ¿Crees que A, B y C forman parte de la estructura de mercado del movimiento del precio?

La respuesta es no. No podemos considerar cualquier mínima fluctuación como máximo o mínimo, porque ¡llenaríamos todo el gráfico de máximos y mínimos! Y resultaría muy difícil trabajar con él. Demasiada información.

Necesitamos identificar los más significativos. El máximo C es significativo, el B es medio significativo y podríamos considerarlo, pero sin duda el A es demasiado irrelevante como para tenerlo en cuenta.

Aquellos pivotes (como el A) que forman parte de pequeños movimientos del precio los consideramos parte de la subestructura. La subestructura son las fluctuaciones que realiza el precio para ir de un máximo a un mínimo, y de un mínimo a un máximo.

En un marco temporal inferior la subestructura es estructura, pero en la temporalidad actual, la subestructura no es más que ruido.

Por tanto, debemos identificar máximos y mínimos que sean evidentes, que sean significativos, que nos aporten información útil.

Identificando máximos y mínimos

Vale, ¿y cómo lo hacemos?

Aquí cada trader tiene su manera, su propio método, que puede ser objetivo o subjetivo.

Cuando digo subjetivo, digo «a ojo». Hay traders que identifican máximos y mínimos a simple vista. Están acostumbrados a ello.

Sin embargo, esto tiene el peligro de que, ante un mismo gráfico, identifiquemos máximos y mínimos de distinta manera según el foco que tengamos en ese preciso instante. Por ejemplo, si el gráfico anterior lo analizamos en distintos momentos, podríamos considerar la primera vez que B es un máximo, y la segunda vez que no lo es.

Así es difícil realizar un backtesting robusto y fiable.

Por este motivo, no recomiendo hacer backtesting siguiendo criterios subjetivos, aunque nuestra estrategia sea discrecional.

▶️ La identificación que sea objetiva

Por tanto, si tienes un método subjetivo para identificar máximos y mínimos, te sugiero cambiarlo por uno objetivo.

Un sistema cuyas reglas sean fijas, cuyos cálculos sean exactos, que ignore la subestructura, y que te dé siempre el mismo resultado para un mismo gráfico.

Indicadores de máximos y mínimos

Veamos dos indicadores que nos ayudarán a ser objetivos en el proceso de identificación.

▶️ Indicador Zig Zag

Una manera sencilla de identificar máximos y mínimos es mediante el indicador Zig Zag, gratuito y disponible en TradingView.

Fácil de usar y le podemos configurar el grado de sensibilidad que queremos.

Por ejemplo, con un grado de sensibilidad media nos detecta B y C, e ignora A.

Aunque lo interesante es programarlo o configurarlo para que ignore la subestructura, esto es, que no sea demasiado sensible y detecte los máximos y los mínimos de la estructura evidente.

Abajo, el mismo gráfico pero con un indicador Zig Zag menos sensible. En este caso, detecta C e ignora A y B.

▶️ Indicador Max Min Pivots

Personalmente, cuando necesito una visión objetiva para determinar máximos y mínimos, utilizo un indicador propio llamado Max Min Pivots.

Es muy simple y no necesita configuración.

Indica visualmente máximos y mínimos pintando líneas rojas debajo de los mínimos y líneas verdes encima de los máximos.

Veamos cómo se comporta ante el gráfico del ejemplo anterior: Detecta C e ignora B Y C. Justo igual que el Zig Zag no sensible.

Cuando este indicador pinta una línea roja debajo de un mínimo, confirma dicho mínimo. Y al revés, cuando pinta una línea verde encima de un máximo, confirma dicho máximo.

Otra función de este indicador es la detección anticipada de mínimos crecientes y máximos decrecientes.

Observa la imagen inferior.

Venimos de una estructura bajista, con 3 mínimos decrecientes, pero el indicador nos alerta de un posible mínimo creciente.

Como sabrás (y, si no, haz una lectura de este artículo donde explico estructura de mercado), un mínimo creciente es necesario para pasar de una tendencia bajista a una alcista.

Una línea amarilla (flecha azul) nos avisa de que podríamos estar delante de un posible mínimo creciente. Por lo que podríamos poner el valor en vigilancia y aplicar nuestro sistema de trading para subirnos a la tendencia. Mismo funcionamiento para máximos decrecientes.

Notas finales

¿Te interesa el indicador Max Min Pivots?

Añadelo a tu gráfico de TradingView aquí: https://www.tradingview.com/script/VYrK75Og-Max-Min-Pivots/

Espero que con este artículo te haya quedado un poco más claro cómo identificar máximos y mínimos. Una destreza básica en el arsenal de todo trader técnico. Sobre todo hago hincapié en la importancia de diferenciar estructura de subestructura.

¿Y tú? ¿Utilizas algún método en particular para identificar mínimos y máximos? Compártelo con los demás en la caja de comentarios.

Espero que este artículo te haya sido muy útil y nos leemos en el próximo.

Hasta entonces, ¡que tengas un feliz trading!