¡Hola!
Después del anterior artículo sobre soportes y resistencias, me gustaría presentarte una estrategia de trading basada en la falsa ruptura de un soporte, conocida como «3EMA Shakeout«.
Se trata de una estrategia que tiene algunas variaciones. Por ejemplo, Larry Connors tiene su propia versión llamada «Turtle Soup» y Jesse Livermore la llamaba «Shakeout + 3«.
Aunque es una estrategia popular, muchos de vosotros quizás no habéis oído hablar de ella o no entendéis bien cómo funciona.
En este artículo explicaremos esta estrategia de manera sencilla, centrándonos en la versión del trader estadounidense Matt Caruso.
¡Vamos a ello!
Índice de contenidos
Explicación de la estrategia
Nota: Esta estrategia siempre la he visto aplicada en el gráfico diario. Siguiendo esta práctica común, la explicaremos usando esta temporalidad.
Bien, lo primero que debemos hacer es buscar un mínimo relevante dentro de un retroceso. Una vez detectado, dibujamos el soporte (línea negra en la imagen de abajo) y esperamos a que el precio lo rompa a la baja.
Luego, si se produce la ruptura, debemos estar atentos a que el precio cierre por encima de la media móvil exponencial de tres días (EMA), en un máximo de 3 días o menos.
¿Y por qué no usar un cierre por encima del soporte?
Porque la mayoría de los traders compran cuando el precio vuelve a subir por encima del soporte roto, lo que genera mucho movimiento. Esto aumenta el riesgo de que nuestro stop loss se active accidentalmente, sacándonos de la operación. O que compremos a un precio no favorable.
La confirmación de cierre por encima de la EMA, nos evita esta situación.
Además, Caruso utiliza una segunda confirmación: no compra inmediatamente después de cerrar por encima de la EMA, sino al día siguiente, y solo si el precio supera el máximo del día anterior.
Esperar a que el precio cierre por encima de la EMA y supere el máximo al día siguiente, evita que nos quedemos atrapados en falsas entradas.
Psicología detrás del patrón
La lógica detrás de esta estrategia es que un mínimo importante siempre es un foco de atención. Muchos «participantes» están pendientes de él: day traders, swing traders, inversores a largo plazo, etc.
Cuando se rompe este mínimo, se supone que los vendedores han ganado la partida y que el precio debería bajar todavía más.
Sin embargo, si el soporte se rompe y la acción no baja, significa que la oferta no tiene la fuerza suficiente. Los compradores podrían estar acumulando acciones por debajo del soporte, lo que puede llevar a, no solo a recuperar el nivel, sino a disparar la acción hacia arriba.
Ejemplo práctico
Veamos un ejemplo práctico en el ETF del Nasdaq 100 (cuyo símbolo es QQQ). En octubre del año 2023, se cumplieron todas las condiciones de entrada que marca la estrategia.
Observa como el mínimo de la izquierda, relevante y fácil de detectar, nos permite trazar una línea de soporte azul.
Semanas más tarde, este soporte es traspasado por una gran vela bajista (flecha roja), lo que nos pone en alerta para empezar a buscar una entrada.
A partir de esta ruptura a la baja, contamos tres días. Si el precio consigue cerrar por encima de la EMA, que en el gráfico está de color azul, entonces se habrá cumplido la primera confirmación.
Y así ocurrió: una pequeña vela cierra por encima de la media móvil (flecha verde) antes de 3 días. Pero todavía falta la segunda confirmación, esto es, que el precio supere el máximo de esta pequeña vela, entonces se cumplirían todas las condiciones para abrir una operación.
Pues bien, como puedes observar, la vela del día siguiente superó el máximo de esa pequeña vela, activando así la compra de acciones.
Fíjate: La estrategia nos ha proporcionado una entrada antes de que el precio recupere el soporte. Por lo que habríamos comprado anticipadamente, mucho antes de que se genere todo el ruido y el movimiento que conlleva una ruptura de soporte.
A partir de aquí, el precio se dispara hacia arriba con gran fuerza.
¿Cuándo salir?
La estrategia es clara en cuanto a la entrada, pero no en cuanto a la salida.
En este sentido, cada trader deberá aplicar su propio sistema de salida y eligir la ubicación de su stop loss.
Te recomiendo encarecidamente que le eches un vistazo al siguiente vídeo de nuestro canal de YouTube, dónde explico algunas diferencias entre sistemas de salida por profit fijo y por seguimiento de tendencia.
Notas finales
En resumen, la estrategia «3EMA Shakeout» proporciona una ventaja estadística útil para los traders al sacarle partido a la falsa ruptura de un soporte. En este artículo, hemos repasado la versión del trader estadounidense Matt Caruso.
La psicología que hay detrás de ella tiene todo el sentido del mundo: identifica oportunidades de compra cuando los vendedores parecen haber ganado la partida, pero el precio no baja, lo que indica que los compradores pasan a tomar el control.
Es importante que ajustemos la estrategia según nuestro estilo y necesidades. Esto implica, como hemos comentado en la sección anterior, elegir la ubicación del stop loss y gestionar el cierre de la operación.
Y hasta aquí el artículo de esta semana, espero que te haya sido muy útil y nos leemos en el próximo.
Hasta entonces, ¡que tengas un feliz trading!
Muy útil y clara tu explicación, y es muy bien documentado tu artículo. Felicitaciones y excelente!
¡Gracias por el comentario Hugo!