Cómo hacer trading con Medias Móviles (5 TÉCNICAS)

Hola, ¿qué tal?

Veamos en este artículo 5 maneras de usar las medias móviles para complementar cualquier estrategia, y que funcionan en cualquier activo y en cualquier temporalidad.

Aquí te dejo el vídeo, y abajo puedes encontrar el mismo contenido pero en formato texto.

Filtros direccionales con medias móviles

Vamos con el primer uso.

Imagina que queremos hacer Swing Trading utilizando el estocástico sobre el RSI. Lo añadimos al gráfico y le dejamos los valores por defecto. Ocultamos la D (solo mostramos la señal K) y configuramos la banda superior a 90 y la banda inferior a 10.

La estrategia de este ejemplo consiste en comprar cuando el estocástico del RSI cruce la banda inferior hacia arriba, y vender (en corto) cuando el estocástico cruce de arriba a abajo la banda superior.

Saldremos cuando el estocástico toque la banda opuesta. En el gráfico superior tienes algunas entradas de ejemplo marcadas con flechas azules.

Pero, ¿qué problema hay?

Si nosotros hacemos una entrada en corto cuando el estocástico cruza la banda superior hacia abajo, lo que nos vamos a encontrar es que el valor enseguida se da la vuelta. Porque estamos en una tendencia alcista muy clara.

Observa las 3 primeras entradas a la baja, el precio se da la vuelta inmediatamente y sigue subiendo hacia arriba.

Pues bien, una de las ventajas que nos aportan las medias móviles es que pueden ser usadas como filtros direccionales.

Para ello, simplemente tenemos que añadir una media móvil al gráfico. La vamos a poner de 30 periodos para cazar tendencias a medio plazo (gráfico inferior). La utilidad de esta media móvil es que cuando el precio esté por encima de la media móvil, solo vamos a tomar operaciones en largo, y cuando el precio esté por debajo, solo tomaremos operaciones en corto.

En nuestro ejemplo, solo tomaríamos las 4 entradas alcistas, siendo 4 operaciones ganadoras, y descartaríamos las 4 en corto.

Evitamos, de esta manera, hacer entradas en contra de la tendencia.

Cruces de medias móviles

Veamos ahora los cruces de medias móviles, muy usados para construir sistemas de trading.

Vamos a configurar una media móvil exponencial de 50 periodos y otra de 150 periodos. De azul y rojo respectivamente.

Usando esta doble EMA, podemos ver fácilmente si un activo está en tendencia alcista o bajista. Con periodos de 50 y 150 cazamos tendencias a largo plazo.

Observa el gráfico de abajo. Después del cruce de las medias (flecha azul), la tendencia pasa a ser alcista después de un periodo bajista.

Gracias a esta doble EMA podemos subirnos a grandes tendencias después de producirse el cruce, es decir, cuando la EMA de 50 (azul) cruza de abajo a arriba la EMA de 150 (rojo), como ocurre en el punto marcado por la flecha azul.

También podríamos buscar una entrada menos arriesgada esperando al primer retroceso. Exactamente, un mínimo que descanse sobre las medias. Precisamente es lo que ocurre justo después del cruce, observa cómo se apoya el precio en las medias móviles muy cerca del cruce. Es un punto de entrada magnífico.

A partir de aquí, lo único que tenemos que hacer es esperar a que se forme un cruce bajista para salir de la posición.

En el ejemplo hubiéramos salido con un 26,28% de beneficio, teniendo la paciencia suficiente para aguantar los vaivenes del precio durante la tendencia alcista.

Anticipación al cruce de medias

Una manera anticipada de empezar a buscar entradas es trazar una línea de tendencia cuando detectamos el típico triángulo que forman la EMA de 50 con la EMA de 150. Cuando las medias se acercan formando un ángulo (flecha azul abajo), podemos estar delante de un cruce inminente.

Este triángulo nos indica el momento de buscar la entrada.

¿Y cómo lo hacemos? Básicamente, trazamos una línea de tendencia desde el punto más alto (línea negra) hasta el último máximo.

Observa la línea de tendencia como toca algunos máximos hasta que el precio la rompe.

Entraríamos en la zona del círculo negro y pondríamos el stop loss justo debajo del mínimo anterior.

A partir de aquí lo único que tenemos que hacer es esperar a que, como ya hemos comentado antes, las medias móviles se vuelvan a cruzar pero a la baja.

Surfeo en medias móviles

Esto es algo que aprendí de Kristjan Qullamaggie, un trader sueco multimillonario. Cuando lo explicó, digamos que me explotó la cabeza.

Revisando ejemplos, vi que se cumplía a la perfección.

Cuando estamos delante de una super tendencia y el activo quiere subir más, pero necesita un descanso, ese descanso lo hace posándose, surfeando las medias móviles de 10 y de 20 periodos.

Observa el ejemplo de abajo.

Se trata de un super impulso debido a una presentación de resultados muy positiva. Esto fue en el valor de Fastly. El precio descansa encima de la EMA 10 (línea verde), surfeándola, acariciándola. Luego el precio vuelve a subir y vuelve a surfear otra vez la media móvil de 10. Algo mágico.

Vamos a ver más ejemplos.

Aquí tenemos el valor de Shopify, también realizando una super tendencia. Después de un impulso el valor quiere descansar, y lo hace enganchándose a la media móvil de 10 periodos, en 2 ocasiones. El surfeo en este ejemplo es muy claro.

Si repasas las grandes tendencias del pasado verás que este fenómeno se repite prácticamente en todas. Muy curioso.

¿Qué te parece este concepto del surfeo en medias móviles?

Rebotes en medias móviles

Esto es una estrategia por si misma: rebotes en medias móviles.

Se trata de entrar cuando el precio rebota en una media móvil clave. Estas son las de 10, 20, 50, 100 y 150 periodos. Son las medias más utilizadas para abrir posiciones cuando el precio rebota en ellas.

Fíjate en el ejemplo de abajo como el precio rebota en las medias de 20 y 50 periodos. Primero rebota en la EMA 20 generando una mecha que indica claramente un rechazo. Posteriormente, el precio topa con la EMA 50, y misma situación, rechazo y mecha superior.

Las medias móviles ofrecen esta fantástica manera de subirse a una tendencia. Rebote y entrada. Una manera inteligente de operar con medias móviles.

Pues bien, hemos explorado cinco técnicas versátiles usando las medias móviles, que ofrecen múltiples posibilidades para complementar tus estrategias.

Y hasta aquí el artículo de esta semana, espero que te haya sido muy útil y nos leemos en el próximo.

Hasta entonces, ¡que tengas un feliz trading!