Hola, ¿qué tal?
En este vídeo vamos a ver tres maneras de sacarle rendimiento a los movimientos laterales del precio, también conocidos como rangos.
Primero, cazaremos rebotes dentro de un rango utilizando un indicador muy popular. Luego, aprenderemos a identificar rupturas de rangos y, por último, veremos una ingeniosa estrategia de Larry Williams que, sin duda, despertará tu curiosidad.
Aquí te dejo el vídeo, y abajo puedes encontrar el mismo contenido pero en formato texto.
Índice de contenidos
Rangos con Bandas de Bollinger®
Esta es la operativa clásica de rangos utilizando Bandas de Bollinger®.
Este indicador nos mide la volatilidad del precio y, además, muestra zonas de sobrecompra y sobreventa a través de sus bandas más alejadas.
Estas bandas se calculan gracias a la desviación estándar que, por defecto, tiene como valor 2. Si subimos su valor, vemos que las bandas incrementan su amplitud. Si le bajamos el valor, las bandas se estrechan. Para nuestro ejemplo dejaremos el valor por defecto.
Se trata básicamente de identificar y operar rangos, y esto lo podemos ver visualmente muy fácil cuando las Bandas de Bollinger® están completamente planas.
Recordemos que el precio se encuentra fuera de las Bandas de Bollinger® solo el 5% del tiempo, lo que hace que estos rebotes sean oportunidades significativas.
▶️ Patrones de rebote en velas japonesas
Lo que buscamos es operar los rebotes en las bandas superior e inferior, pero no de cualquier manera. Para aumentar la efectividad, combinaremos estos rebotes con patrones de velas japonesas.
El primero, las velas Pinbar, que se caracterizan por una mecha larga y un cuerpo muy pequeño. Una Pinbar alcista tiene la mecha hacia abajo, mientras que una Pinbar bajista tiene la mecha hacia arriba.
El segundo patrón importante que debemos considerar es el patrón Morning Star y su opuesto, Evening Star.
El Morning Star se compone de tres velas: primero, una vela roja; luego, una pequeña vela de indecisión, que puede ser verde o roja; y finalmente, una vela verde que debe superar al menos la mitad del cuerpo de la vela roja inicial. Esta formación indica un posible rebote alcista.
Por otro lado, el Evening Star comienza con una vela verde, seguida de una vela de indecisión, y culmina con una vela roja que sobrepasa la mitad de la vela verde inicial, indicando un rechazo y una posible caída.
Nuestro objetivo será identificar rebotes en las bandas superior e inferior que muestren estos patrones de velas japonesas. Al combinar la confluencia de estar en una zona de sobrecompra o sobreventa (al tocar las Bandas de Bollinger®) con patrones de Pinbar, Morning Star o Evening Star, aumentamos nuestras probabilidades de éxito.
▶️ Ejemplo de operativa de rangos con Bandas de Bollinger®
Observa este ejemplo en el valor de Macy’s.
A simple vista, podemos identificar varios rebotes potenciales. Los marco con flechas azules.
En la primera flecha de arriba a la izquierda, vemos una combinación de una Pinbar y una formación que se asemeja a un Evening Star, con una vela grande roja que indica rechazo a la baja.
La segunda oportunidad de arriba a la derecha es una formación Evening Star perfecta. Entraríamos en la vela roja de rebote.
En la banda inferior tenemos dos entradas que descartaríamos. La primera (más a la izquierda), porque la vela de rebote cruza la media móvil central, lo que indica que el precio está demasiado extendido. La segunda (en medio), porque la vela de rebote no supera la mitad de la primera vela, lo cual es indispensable para confirmar el patrón.
Finalmente, observamos una Pinbar que, aunque no es muy sólida, podríamos considerar como una entrada válida, y, a pesar de tener un cierre flojo, vemos como la operación resulta efectiva.
▶️ Cuándo tomar beneficios
Al operar rangos con Bandas de Bollinger®, una estrategia es vender una parte de la posición cuando el precio toca la media móvil central, que se encuentra entre la banda superior e inferior, y vender el resto cuando el precio alcanza la banda opuesta.
Rupturas en rangos
Veamos ahora de otro tipo de operativa, usando también rangos.
Pero esta vez, en vez de comprar el precio cuando rebota entre el rango, vamos a comprar cuando se produce un breakout, es decir, cuando el precio sale del rango.
Para ello, necesitamos identificar un rectángulo que debe ser tocado al menos dos veces en su parte superior y otras dos veces en su parte inferior. Cuantos más toques se produzcan, mejor.
Veamos un sencillo ejemplo en el valor de Ford (abajo).
Seleccionamos la herramienta de rectángulo y trazamos una primera área (rectángulo de la izquierda). Observa cómo el precio va rebotando dentro del rectángulo, tocando varias veces los límites, hasta que una gran vela verde rompe el rango.
Sin embargo, el movimiento no continúa al alza y se vuelve a meter dentro del movimiento lateral. Si hubiéramos colocado el stop loss dentro del rango, hubiéramos sufrido una pérdida. Si lo situamos debajo del rango, le daríamos más margen al precio para desarrollarse y habríamos salvado la operación.
Podemos identificar otro rectángulo (a la derecha) que cuenta con cuatro toques que delimitan las paredes superior e inferior.
A partir de aquí, estamos en condiciones de operar su ruptura. En este caso, la ruptura ocurre con éxito y la tendencia sigue su curso hacia arriba.
Vamos con otro ejemplo, esta vez en Tesla.
Primero, dibujaremos un rectángulo delimitado por hasta seis toques del precio.
Observamos un fuerte impulso inicial, que incluye gaps alcistas, seguido de un período de consolidación (el rango), y luego otro impulso.
Al trazar el rectángulo, podemos identificar fácilmente el rango.
La clave de la estrategia está en esperar a que el precio salga del rectángulo, como sucede en el ejemplo. Esto nos permite aprovechar la salida agresiva del precio después de la consolidación.
Es importante destacar que el precio no tiene que tocar exactamente los límites del rectángulo; basta con que se acerque lo suficiente, ya que esto no es una ciencia exacta.
Lo importante es identificar un rango horizontal en el que el precio rebote dentro de un rectángulo y, por supuesto, abrir la operación cuando se produce el breakout.
▶️ Buildup: Una formación muy rentable
Otra observación importante en este tipo de formaciones es el buildup.
Este fenómeno ocurre cuando el precio se engancha en la parte superior del rectángulo como te muestro con el semicírculo azul situado dentro del rectángulo. Esto indica que el precio tiene una fuerte intención de subir, que los compradores están ejerciendo presión sobre la resistencia haciendo probable una ruptura inminente.
Esta fuerte demanda provoca que una vela finalmente rompa el rango, generando una explosión en el sentido alcista de la tendencia original.
Estrategia 3 barras de Larry Williams
Por último, déjame que te explique esta curiosa estrategia.
Es una estrategia creada por el legendario trader Larry Williams, conocido por ganar múltiples campeonatos de trading y por su particular filosofía de trading automático.
Esta estrategia está incluída en su libro «Long-term secrets to short-term trading«, exactamente en la página 136 bajo el nombre The three bar High/Low system (tengo el libro).
Se basa en lo siguiente: lo que vamos a hacer es añadir dos medias móviles al gráfico. (Larry la usaba simples, pero puedes probar también con exponenciales).
- La primera le vamos a poner periodo 3, fuente a máximo (source: high), y la vamos a pintar de verde.
- A la segunda le vamos a poner el mismo periodo, pero la fuente en vez de ser máximo la vamos a situar en el mínimo (source: low), y la vamos a pintar de color rojo.
Finalmente, necesitamos estar en una clara tendencia, ya sea alcista o bajista. Si estamos en una tendencia alcista, solo tomaremos largos, y si estamos en una tendencia bajista, solo operaremos cortos.
Para identificar tendencias, puedes ver mi artículo anterior, donde hablo de las medias móviles como filtros adicionales.
Añadiríamos, pues, en el ejemplo de abajo una tercera media móvil (línea negra), y en este caso, solo podríamos operar largos.
Ya tendríamos configurado el entorno para operar la estrategia de Larry.
Veamos ahora las reglas de la operativa:
- Cuando el precio toque la media móvil roja, es decir, la de tres periodos que está configurada en el mínimo, compramos. En el ejemplo, compraríamos donde se encuentran los puntos azules.
- Cuando el precio toca la media móvil superior vendemos (puntos naranjas).
Como ves, son operaciones muy pequeñas, de muy poco recorrido, pero la mayoría de ellas son ganadoras.
La clave aquí está en identificar una tendencia muy alcista para conseguir que estos rebotes siempre estén a nuestro favor.
Es una estrategia, como digo, curiosa, y que Larry Williams aconseja operar de manera automática.
Obviamente, requiere un periodo de backtesting, un estudio para adaptarla a la temporalidad que nos interesa, en el mercado que nos interesa, y a nuestra propia personalidad.
Y hasta aquí el artículo de esta semana. Espero que estas tres estrategias con rangos te ayuden a tener ideas para tus propias estrategias y nos leemos en el próximo.
Hasta entonces, ¡que tengas un feliz trading!